Riskprofil

Riskprofil

Riskprofil

Riskprofilen består av kvantitativa och kvalitativa faktorer. Egna tillgångar (skillnad mellan tillgångar och skulder), kapitalbas, olika kapitalkrav och de tillgångar som behövs för kvalitetstäckning av kraven skildrar det kvantitativa perspektivet på riskprofilen. Det kvalitativa perspektivet beskriver oftast mycket svårmätta faktorer, som tillförlitlig administration, intern kontroll och riskhantering samt planering och uppföljning av verksamheten.

Ur kvantitativt perspektiv kan försäkrade intressen tryggas på bästa möjliga sätt, om

  • den medräkningsbara kapitalbasen är tillräckligt stor
  • den medräkningsbara kapitalbasen överskrider solvenskapitalkravet
  • den öppna riskpositionen inte är för omfattande i relation till det fria kapitalet (skillnaden mellan den medräkningsbara kapitalbasen och solvenskapitalkravet).

I en marknadsbaserad värderingsmiljö återspeglas risktagningskapaciteten av skillnaden mellan tillgångar och skulder i balansen, där man beaktat balansposternas medräkningsbarhet, efterställdhet och deras överförbarhet på gruppnivå, dvs. det marknadsbaserade beloppet för den medräkningsbara kapitalbasen. Ju större medräkningsbar kapitalbas man har, desto större är risktäckningskapaciteten och friheten att välja vilka risker man bär i verksamheten. Risktagning i sin tur återspeglas ur kvantitativ synvinkel av solvenskapitalkravet för verksamheten. Ju större solvenskapitalkravet är, desto större är risken.

Genom att undersöka solvenskapitalkravet närmare kan man upptäcka vad riskerna i balansen består av. Genom att analysera den medräkningsbara kapitalbasen och solvenskapitalkravet och förhållandet mellan dem (relativ solvensställning) får man en uppfattning om riskprofilen. Att fastslå en riskprofil kräver således identifiering och förståelse av alla de ovannämnda faktorerna. Enbart den relativa solvensställningen (medräkningsbar kapitalbas delad med solvenskapitalkravet) säger inte tillräckligt om riskprofilen, eftersom samma relativa solvensställning kan uppnås på många olika sätt.

Nedan specificeras Fenniagruppens solvenskapitalkrav enligt riskområde utan den förlusttäckande egenskapen i framtida extra förmåner och latenta skatteskulder (före justeringsbelopp för förlusttäckningskapacitet) vid utgången av rapporteringsperioden och vid utgången av den föregående rapporteringsperioden. 

Solvenskapitalkrav

(mn euro)

31.12.2018

Kontribution

Andel

31.12.2017

Kontribution

Andel

Förändring

Marknadsrisk

381,2

360,4

71,1 %

474,7

458,6

78,3 %

-93,5

Motpartsrisk

52,7

24,7

4,9 %

36,9

15,0

2,6 %

15,8

Försäkringsrisk

141,4

88,6

17,5 %

145,2

82,8

14,1 %

-3,8

Immateriell tillgångsrisk

0,0

0,0

0,0 %

0,0

0,0

0,0 %

0,0

Operativ risk

31,7

31,7

6,3 %

28,4

28,4

4,8 %

3,4

Kapitalkrav för andra finanssektorer

1,5

1,5

0,3 %

1,0

1,0

0,2 %

0,5

Diversifiering

-101,5

-----

-----

-100,4

-----

-----

-1,1

Solvenskapitalkrav före justeringsbelopp för förlusttäcknings-

kapacitet

507,0

507,0

100,0 %

585,9

585,9

100,0 %

-78,9

        

31.12.2018

SVE FR Riskiprofiili t

OtsikkoOsuus
Marknadsrisk0,7109399916
Försäkringsrisk0,1747730491
Operativ risk0,062597445
Motpartsrisk0,0487679429
Kapitalkrav för andra finanssektorer0,0029215714

31.12.2017 

SVE FR Riskiprofiili t-1

OtsikkoOsuus
Marknadsrisk0,7828225409
Försäkringsrisk0,1413526667
Operativ risk0,0484302592
Motpartsrisk0,0256375804
Kapitalkrav för andra finanssektorer0,0017569529